Регалии: Обладатель Кубка УЕФА (2009); 6-кратный чемпион Украины (2002, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013); 2-кратный серебряный призер чемпионатов Украины (2003, 2007); 7-кратный обладатель Кубка Украины (2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013); 2-кратный бронзовый призер чемпионатов Азербайджана (2015, 2016).
Родился 6 ноября 1982 года в Запорожье (Украина).
Алексей Гай - полузащитник. Выступал за донецкий «Шахтер» (2000-2004, 2006-2013), в составе которого стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом Украины и семикратным обладателем Кубка страны.
Играл также за мариупольский «Ильичевец» (2004-2006), одесский «Черноморец» (2013-2014), азербайджанский клуб «Габала» (2015-2016) и краснодарскую «Кубань» (2016-2018). В 2017 году был удостоен специальной награды ФНЛ за оказание экстренной помощи нападающему «Мордовии», чем, возможно, спас ему жизнь.
Алексей Гай выступал за сборные Украины всех возрастов. За национальную команду в период с 2003 по 2011 год провел 29 матчей, забил 1 мяч.