Регалии: 3-кратный олимпийский чемпион (2012, 2016, 2020) в весовых категориях до 77 и до 81 кг; серебряный призер Олимпийских игр (2016) в весовой категории до 77 кг; 5-кратный чемпион мира (2009, 2011, 2013, 2018, 2019); серебряный призер чемпионата мира (2010); чемпион Азиатский игр (2014); 2-кратный победитель (2011, 2021) и серебряный призер (2008) чемпионатов Азии.
Родился 27 июля 1984 года в Цяньцзяне, провинция Хубэй (Китай).
Люй Сяоцзюнь начал заниматься тяжелой атлетикой в 14-летнем возрасте, а первого успеха на международных соревнованиях добился на чемпионате Азии-2008 в Японии, завоевав серебряную медаль.
Уже в следующем году на чемпионате мира в Южной Корее Люй Сяоцзюнь не только выиграл золото, но и установил два мировых рекорда – в рывке (174 кг) и сумме двоеборья (378 кг).
На Играх-2012 в Лондоне китайский тяжелоатлет выступал в ранге двукратного чемпиона мира и не оставил соперникам шансов, вновь установив рекорды в рывке (175 кг) и сумме двоеборья (379 кг).
На чемпионате мира-2013 в польском Вроцлаве Люй Сяоцзюнь в третий раз переписал рекорды в рывке (176 кг) и сумме двоеборья (380 кг), став трехкратным чемпионом мира.
Люй Сяоцзюнь имел все шансы защитить титул олимпийского чемпиона на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, поскольку в первом упражнении вновь установил мировой рекорд – 177 кг и обошел чемпиона мира 2015 года Ниджата Рагимова на 12 кг. Однако выступавший за Казахстан тяжелоатлет в последнем подходе в толчке зафиксировал рекордный вес 214 кг, и соперники финишировали с одинаковой суммой в двоеборье (379 кг). Золотая медаль досталась Рагимову, поскольку он оказался на несколько граммов легче олимпийского чемпиона Лондона.
В новом олимпийском цикле, из-за пандемии коронавируса растянувшемся на пять лет (Игры-2020 в Токио были перенесены и состоялись летом 2021 года), Люй Сяоцзюнь еще дважды стал чемпионом мира. В Ашхабаде-2018 он выступал в более тяжелой весовой категории (до 81 кг), но установил мировой рекорд в сумме двоеборья (374 кг), что позволило на один килограмм обойти Мохаммеда Махмуда из Египта.
В следующем году в Таиланде олимпийский чемпион Лондона снова переписал рекорд мира в толчке (207 кг), а также в сумме двоеборья (378 кг) и на один килограмм превзошел результат соотечественника Ли Даиня.
В столице Японии Люй Сяоцзюнь стал двукратным олимпийским чемпионом относительно легко – 374 кг в сумме двоеборья, на 7 кг больше, чем поднял серебряный призер Сакариас Боннат из Доминиканской Республики.
А еще через год китайский тяжелоатлет стал трехкратным победителем Олимпийских игр. Случилось это после того, как в 2022 году Ниджат Рагимов был дисквалифицирован и лишен золотой медали Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.